Chỉ báo Directional Movement Index là gì ?

Directional Movement Index là một chỉ báo động lượng được phát triển bởi J. Welles Wilder. Chúng thường được sử dụng ở dạng kết hợp nhưng một số nền tảng giao dịch tách chỉ báo ra khỏi chỉ báo hướng trung bình (ADX).

Trong bài đăng này, itigtrader.com sẽ thảo luận những điều cơ bản về Chỉ báo Chuyển động Định hướng (Directional Movement Index) và cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch:

Chỉ báo Directional Movement Index (DMI) là gì ?

Chỉ số chuyển động định hướng là một chỉ báo kỹ thuật thường được hiển thị bên dưới biểu đồ giá và so sánh giá gần đây với phạm vi giá trước đó.

Chỉ số chuyển động hướng hiển thị kết quả dưới dạng chỉ báo hướng lên (+ DI hoặc + DMI) và chỉ báo hướng xuống (-DI hoặc -DMI).

Chỉ số chuyển động hướng được sử dụng để tính toán sức mạnh chuyển động lên hoặc xuống và hiển thị đường sức mạnh xu hướng được gọi là Chỉ số hướng trung bình ADX.

+ DI và -DI là hai đường riêng biệt thường có màu xanh lá cây và đỏ tương ứng. ADX là đường thứ ba trên DMI thể hiện sức mạnh của xu hướng.

Hai chỉ số -DI và + DI cho thấy hướng đi, các nhà đầu tư sử dụng ADX để phân tích sức mạnh của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm đó. ADX với số đọc trên 25 cho thấy rằng một xu hướng mạnh đang diễn ra.

Trong khi ADX giảm xuống dưới 20, điều đó cho thấy giá có khả năng đi ngang.

Cách tính chỉ số chuyển động có hướng DMI

+ DI là chênh lệch giữa giá cao nhất của ngày hiện tại và giá cao nhất của ngày hôm trước và -DI thực hiện phép tính tương tự với mức thấp nhất hiện tại và giá thấp nhất của ngày trước đó.

“True Range” là giá trị lớn hơn của mức cao hiện tại – mức thấp nhất hiện tại, mức cao hiện tại – mức đóng trước đó hoặc mức thấp hiện tại – mức đóng trước đó.

Sau đó, giá trị được lấy mức trung bình trong 14 kỳ của + DM, -DM và ATR.

Tiếp theo, chia giá trị DM + được làm mịn cho giá trị phạm vi thực (ATR) trung bình được làm mịn để nhận được + DI. Nhân với 100.

Cuối cùng, chia giá trị -DM được làm mịn cho giá trị TR được làm mịn để lấy -DI và Nhân với 100.

Chỉ số chuyển động theo hướng trung bình (ADX) là chỉ số trung bình được làm mịn của DX và là một chỉ số khác được thêm vào DMI.

Để tính ADX, người ta cần tiếp tục tính toán các giá trị DX trong ít nhất 14 khoảng thời gian và làm mịn kết quả để nhận ADX.

Cách dùng chỉ báo chuyển động định hướng DMI

Sử dụng + DI và -DI:

Khi đường + DI cao hơn đường -DI, thì thị trường được cho là đang có xu hướng đi lên và các nhà giao dịch có thể thực hiện một giao dịch dài hạn.

Tương tự, nếu đường -DI cao hơn đường + DI, thì có thể thực hiện một giao dịch ngắn và thị trường được cho là đang có xu hướng đi xuống như hình dưới đây:

DMI có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng của tín hiệu giá. Xu hướng càng mạnh nếu chênh lệch giữa + DI và – DI càng lớn.

Nếu + DI cao hơn -DI, điều này cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Nếu -DI nằm trên + DI, xu hướng giá đang giảm mạnh.

Sử dụng ADX

Khi đường ADX trên 25 thì thị trường được cho là có xu hướng và không rõ nếu ADX dưới 25.

Đôi khi nhiều nhà giao dịch cũng cho rằng thị trường đang có xu hướng khi ADX trên 20 và không có xu hướng thấp hơn 20.

Chỉ số ADX trên 25 biểu thị xu hướng mạnh trong khi dưới ADX 25 cho biết không có xu hướng mạnh và giá đang đi ngang.

Để giao dịch theo xu hướng, để chắc chắn hơn có thể nên dùng chỉ số ADX phải trên 25 hoặc 20 và chỉ số ADX phải thấp hơn 20 để giao dịch một chiến lược khác nhau.

Sử dụng + DI, -DI và ADX:

Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chung + DI, -DI và ADX cũng như độc lập cho các mục đích giao dịch.

Tuy nhiên, cũng có một số nhà giao dịch có thể chỉ dùng ADX để phân tích sức mạnh của xu hướng, còn một số nhà giao dịch có thể chỉ dùng DMI để phân tích hướng chuyển động của giá.

Một số hạn chế của Directional Movement Index

Chỉ số chuyển động định hướng này tạo ra rất nhiều tín hiệu sai; do đó, người ta nên cẩn thận khi sử dụng chỉ báo này.

Các giá trị đọc + DI và -DI và các điểm giao nhau phụ thuộc vào giá lịch sử và chúng không phản ánh điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Do đó, sự giao nhau nếu bạn sử dụng có thể xảy ra dẫn đến giao dịch thua lỗ.

Ngoài ra, các đường có thể đan chéo nhau có thể cho nhiều tín hiệu nhưng không có xu hướng về giá. Để tránh được điều này bạn nên sử dụng những chỉ báo có xu hướng trên khung thời gian lớn hơn.